การวิเคราะห์ "Liquidity Effect"

• คำนวณปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและความผันผวนรายวัน

• การแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม High Liquidity และ Low Liquidity ตามค่ามัธยฐานของปริมาณซื้อขายเฉลี่ย คำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยและวัดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

• การทดสอบทางสถิติ ใช้ t-test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของผลตอบแทนระหว่างหุ้นกลุ่ม แสดงค่าความสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างปริมาณซื้อขายและผลตอบแทนเฉลี่ย

วิเคราะห์ตามกลุ่มตลาด

• จัดกลุ่มหุ้นตามมูลค่าตลาดเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพคล่องในแต่ละกลุ่ม

• ใช้การทดสอบทางสถิติเพื่อตรวจสอบความแตกต่างของผลตอบแทนระหว่างกลุ่มหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงและต่ำ