Section: ว่าด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการทดสอสมมุิติฐาน

เปรียบเทียบกลยุทธ์กับผลตอบแทนสุ่ม (Man vs Monkey)

⦁ วิเคราะห์ผลตอบแทนเฉลี่ย N วันหลังในตลาดหุ้นไทย
⦁ เปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยของกลยุทธ์กับผลตอบแทนจากการสุ่มเลือกข้อมูล (Monkey Strategy)
⦁ ใช้การสุ่ม 1,000 ครั้งเพื่อคำนวณ p-value อย่างง่ายและประเมินความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของกลยุทธ์เมื่อเทียบกับการสุ่ม

การทดสอบ One-Sample T-Test

⦁ ทดสอบ One-Sample T-Test เพื่อวิเคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่สุ่มมานั้นแตกต่างจากค่าเฉลี่ยที่กำหนดไว้ในสมมติฐานศูนย์ (H0) หรือไม่
⦁ คำนวณค่า t-statistic และ p-value พร้อมสร้างกราฟแจกแจง t-distribution เพื่อแสดงตำแหน่ง t-value ที่สังเกตได้
⦁ ใช้เกณฑ์ p-value (threshold = 0.05) ในการตัดสินใจว่าปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานศูนย์

ทดสอบ Two-Sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์

⦁ สร้างข้อมูลจำลองเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างกลยุทธ์ของเรา (our strategy) กับกลยุทธ์สุ่ม (monkey strategy)
⦁ ใช้ Two-Sample T-Test เพื่อทดสอบความแตกต่างในค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่ม
⦁ วิเคราะห์ผลตอบแทนที่สุ่มมาจากข้อมูลจริงของดัชนี SET และเปรียบเทียบกับเงื่อนไขเฉพาะของผลตอบแทน พร้อมสรุปผลด้วยค่า p-value

เปรียบเทียบกลยุทธ์วันสงกรานต์กับ Monkey Strategy
⦁ เปรียบเทียบกลยุทธ์ (our strat) กับผลตอบแทนที่สุ่มเลือก (Monkey Strategy) ผ่านการทดสอบ T-Test
⦁ ใช้การสุ่ม 1,000 ครั้งเพื่อสร้าง Monkey Strategy และเปรียบเทียบการแจกแจง p-value เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ