การตรวจสอบการแจกแจงของผลตอบแทนทางการเงิน

ตรวจสอบการแจกแจงปกติของ Return

⦁ วิเคราะห์การแจกแจงผลตอบแทนทางการเงินของ S&P 500 ด้วยเครื่องมือเชิงสถิติด้วยการพล๊อต QQ Plot

⦁ ใช้ Shapiro-Wilk Test เพื่อประเมินว่าผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ พร้อมเปรียบเทียบกับข้อมูลที่จำลองจากการแจกแจงปกติ

วิเคราะห์ความแตกต่างของการแจกแจงด้วย Kolmogorov-Smirnov Test

⦁ ใช้ Kolmogorov-Smirnov Test เพื่อตรวจสอบว่าผลตอบแทนจากสินทรัพย์สองตัวมาจากการแจกแจงเดียวกันหรือไม่

⦁ ทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจำลองและข้อมูลจริงจากตลาด S&P 500 เพื่อเปรียบเทียบ