Section: การทดสอบ Run Test สำหรับความมีประสิทธิภาพของตลาด

วิเคราะห์การรันในข้อมูลผลตอบแทน (Run Analysis)

⦁ ศึกษาการเกิด "Run" ซึ่งหมายถึงลำดับของผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือลบอย่างต่อเนื่องในดัชนี

⦁ ตรวจสอบการกระจายตัวของผลตอบแทน

⦁ วิเคราะห์ความยาวของการรันและความถี่ของแต่ละรัน

ทดสอบ Run Test ว่าตลาดมีประสิทธิภาพของตลาด

⦁ สร้างข้อมูลจำลองเพื่อศึกษาแนวคิดของ Run Test

⦁ ใช้ข้อมูลจริง เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนรายวัน

⦁ การทดสอบจำนวนรันส์สำหรับความสุ่ม (Runs Test for Randomness)

Run Test แบบเขียนเองเพื่อความเข้าใจ

⦁ ทดสอบทั้งข้อมูลจำลองและข้อมูลจริงคำนวณค่า Z-score และ p-value เพื่อประเมินสมมติฐานว่าข้อมูลสุ่มหรือไม่