Section: Implement paper "Stock market seasonality International Evidence"

เริ่มจากทำความรู้่จักอาวุธหลักของ Paper ตัวนี้ด้วยการทำความรู้จัก Kruskal-Wallis test

⦁ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มข้อมูลโดยเปรียบเทียบการแจกแจงปกติและการแจกแจงที่มี Outliers
⦁ เพิ่มเติมจากเปเปอร์ด้วยใช้การทดสอบ Shapiro-Wilk เพื่อประเมินความเป็นปกติ และ Levene's Test เพื่อทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
⦁ ทดสอบ Kruskal-Wallis สำหรับการแจกแจงไม่ปกติและมี Outliers และเปรียบเทียบกับ ANOVA และ T-Test เพื่อดูข้อดี-ข้อเสียในบริบทต่าง ๆ
รายละเอียด Kruskal-Wallis

⦁ ใช้ Kruskal-Wallis วิเคราะห์กลุ่มข้อมูลที่มี Outliersต่อเพื่อดูรายละเอียดว่าการที่มันไม่ตั้งสมมุติฐานการแจกแจงนั้นเป็นอย่างไรกันแน่
⦁ คำนวณค่า H และ p-value ด้วยสมการของ Kruskal-Wallis ด้วยตัวเองเพื่อทดสอบความแตกต่างของอันดับข้อมูลระหว่างกลุ่ม

Implement paper "Stock market seasonality International Evidence"

⦁ ใช้ Kruskal-Wallis Test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของผลตอบแทนรายเดือนในหลายประเทศ (S&P 500, FTSE 100, Nikkei 225, DAX)
⦁ สร้าง Boxplot และคำนวณค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายเดือนเพื่อแสดง Seasonality ในตลาดที่ตรวจพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
⦁ เปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนและตรวจสอบว่ามีฤดูกาลในตลาดหุ้นหรือไม่ โดยพิจารณาค่า H-Statistic และ P-Value จาก Kruskal-Wallis Test

Post hoc analysis วิเคราะห์หลังการทดสอบ

⦁ วิเคราะห์ผลตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยของดัชนีจากผลลัพธ์ Kruskal-Wallis
⦁ ทำ Dunn's Test เพื่อเปรียบเทียบคู่ของเดือน พร้อมปรับค่า p-value ด้วยวิธี False Discovery Rate (FDR)