วิเคราะห์ Memorie ใน Time Series ด้วย Hurst Exponent โดยเริ่มจาก:

• สร้างข้อมูลแบบ Brownian Motion, แนวโน้ม (Trending), และ Mean Reversion เพื่อศึกษาโครงสร้างของข้อมูล

• ใช้ค่า Hurst Exponent ในการระบุว่า Time Series มีลักษณะเป็น Random Walk, แนวโน้ม (Trend), หรือ Mean Reverting

• ประเมินค่า Hurst Exponent ของดัชนี S&P 500 เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของตลาด

• วิเคราะห์ค่า Hurst แบบเคลื่อนที่เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบ Dynamics ในแต่ละช่วงเวลา